Née en 1962, Marie Rochefort est la fille aînée de l’acteur Jean Rochefort et de sa deuxième épouse Aleksandra Moskwa. Elle a un frère cadet, Julien, né en 1964, ainsi que plusieurs demi-sœurs et frère : Pierre (né en 1981) de son troisième mariage avec Nicole Garcia, Louise (née en 1990) et Clémence (née en 1992) de son quatrième mariage avec Françoise Vidal.
Très discrète, Marie Rochefort construit sa vie loin des médias. Son profil LinkedIn indique toutefois qu'elle exerce en tant qu'animatrice commerciale pour La Poste.
Marie Rochefort perd son père d'un cancer le 9 octobre 2017 à l'âge de 87 ans. Elle assiste avec toute sa famille à ses funérailles le 13 octobre 2017, organisées en l'église Saint-Thomas-d'Aquin, ainsi qu’à son enterrement au cimetière de Grosrouvre dans les Yvelines.